آشنایی با انواع اندیکاتور و کاربرد آن

اندیکاتور یک الگوی ریاضی است که از داده‌ های تاریخی بدست می‌ آید و توسط معامله‌ گران برای پیش‌ بینی روند قیمت‌ ها در آینده و تصمیم‌ گیری معاملات استفاده می‌شود.

یک اندیکاتور معمولاً به صورت گرافیکی نشان داده شده و نمودار قیمت مربوطه در جهت تجزیه و تحلیل نیز به کار می رود.

مکانیزم یک اندیکاتور رفتار و گاهی اوقات روانشناسی معامله گران را به تصویر می کشد تا سرنخی از روند های آتی فعالیت قیمت بازار ارائه دهد.

اندیکاتور های ارائه شده در تحلیل تکنیکال برای پیش بینی حرکات قیمت آتی شامل حجم بازار، بررسی حرکت، الگو های حجم، روند قیمت، میانگین متحرک، امواج الیوت و... است.

یک اندیکاتور می تواند نشان دهد که چگونه می توانیم از حرکات قیمتی به سود دهی برسیم.

استفاده از اندیکاتور ها

•  از نظر ریاضی یک اندیکاتور در تحلیل تکنیکال از قیمت، حجم معاملات، احساسات سرمایه گذار یا داده ها استخراج می شود و برای تفسیر روند بازار های مالی و تصمیمات سرمایه گذاری با استفاده از روند های قیمت و حجم گذشته استفاده می شود.
• تحلیلگران تکنیکال از اندیکاتور ها برای تعیین نقاط ورودی و خروجی بازار های مالی استفاده می کنند.
• تحلیل اندیکاتور ها را می توان برای تصمیم گیری های معاملاتی به صورت مستقل یا ترکیبی استفاده کرد.

درک اندیکاتور ها

یک اندیکاتور عموماً یک نمایش ریاضی مشتق شده از داده ها مانند قیمت، حجم و... است تا حرکت بازار های مالی را تشخیص دهد.

اندیکاتور بر اساس بازده تعدیل شده تاریخی، هدف سرمایه گذار و منطق برای ارزیابی سرمایه گذاری ها و شناسایی فرصت های معاملاتی سنجیده می شود.

برخی از اندیکاتور ها سیگنال‌ ها را به‌ صورت مستقل تولید می‌کنند، در حالی که برخی دیگر مکمل یکدیگر هستند.

اندیکاتور ها به عنوان عناصر تحلیل تکنیکال برای ارزیابی قدرت یا ضعف یک اوراق بهادار با تمرکز بر سیگنال های معاملاتی، الگوها یا حرکات قیمت و سایر ابزارهای نمودار تکنیکال استفاده می شود.

اندیکاتور ها غیر اختصاصی در رابطه با بازار وجود دارند که برخی از این اندیکاتور ها برای استفاده در یک بازار مالی خاص در نظر گرفته شده است.

انواع اندیکاتور

1. اسیلاتورها

اسیلاتورها زیر مجموعه ای خاص از اندیکاتور ها هستند که بین حداقل و حداکثر مقداری در نوسان هستند و بر حرکت بازار تمرکز دارند.

معامله گران و سرمایه گذاران چرخش و برگشت قیمت را در بازار های مختلف با استفاده از استیلاتور ها تعریف می کنند، زیرا آنها در یک محدوده کلی تعریف شده نوسان دارند.

در بسیاری از موارد، تحلیلگران تکنیکال استفاده از چندین اسیلاتور را در یک نمودار به دلیل شباهت قابل توجهی که در فرمول‌ های ریاضی، عملکرد و ظاهرشان دارند، اشتباه می‌دانند.

تحلیل تکنیکال از اسیلاتور هایی مانند قدرت نسبی استفاده می کند.

2. روکش ها

روکش ها انواع خاصی از اندیکاتور ها هستند که توسط معامله گران و سرمایه گذاران برای شناسایی سطوح خرید و فروش مورد استفاده قرار می گیرند.

روکش ها، بینشی در مورد عرضه و تقاضای سهام ارائه می دهند.

روکش‌ های رایج مورد استفاده شامل باند های بولینگر و میانگین متحرک هستند.

باند های بولینگر به غیر از شرایط خرید و فروش، نوسانات شدید بازار را اندازه‌ گیری می‌کنند و از سوی دیگر، میانگین متحرک برای تعیین و اندازه گیری قدرت یک روند در بازار استفاده می شود.

اندیکاتور های مشترک

1. خط انباشت/توزیع (خط A/D)

خط انباشت یا توزیع معمولاً برای تعیین جریان پول اوراق بهادار استفاده می شود.

خط A/D فقط بر قیمت بسته شدن اوراق بهادار و محدوده معاملاتی آن دوره تمرکز دارد و زمانی که خط اندیکاتور روند صعودی داشته باشد، علاقه خرید را نشان می دهد، در حالی که خط شاخص نزولی علاقه به فروش را نشان می دهد.

2. حجم در تعادل (OBV)

OBV در طول زمان برای اوراق بهادار اعمال می شود، جایی که جریان حجم معاملات را اندازه گیری می کند.

افزایش OBV نشان دهنده تمایل خریداران برای ورود به بازار است و در مقابل، کاهش OBV زمانی که فروش از خرید پیشی می‌گیرد، قیمت‌ های پایین‌ تری را پیشنهاد می‌کند.

OBV یک نشانگر تأیید برای یک روند مداوم است.

3. نشانگر جهت میانگین (ADX)

معامله گران و سرمایه گذاران از شاخص جهت گیری میانگین ​​برای اندازه گیری قدرت و حرکت روند بازار ها استفاده می کنند.

هنگامی که ADX بالای 40 باشد، یک جهت قوی، چه به سمت بالا یا پایین، در راه است و یک روند ضعیف زمانی که نشانگر زیر 20 باشد، صورت می گیرد.

4. واگرایی میانگین متحرک همگرایی (MACD)

معامله گران از واگرایی میانگین متحرک همگرایی برای مشاهده جهت و حرکت روندی استفاده می کنند که سیگنال های معاملاتی مختلفی را ارائه می دهد.

هنگامی که قیمت در یک فاز صعودی است، MACD بالای صفر است، در حالی که MACD زیر صفر نشان دهنده یک دوره نزولی است.

ترکیب چند اندیکاتور

تحلیلگران تکنیکال به طور مستقل از اندیکاتور ها استفاده می کنند تا تغییرات احتمالی در رفتار هر شاخص را در بازار های مورد نظرشان درک کنند.

تغییرات ساختاری در بازار های مالی مختلف، رفتار برخی از اندیکاتور ها را متفاوت می کند.

به همین دلیل، ترکیبات زیادی از اندیکاتور ها وجود دارد.

کار کردن با برخی از ترکیبات پیچیده هستند، در حالی که کارکردن با ترکیبات دیگر آسان هستند، به خصوص زمانی که حجم به هر شاخص اختصاص داده می شود.